流动性覆盖率和流动性比例一样吗（流动性覆盖率）

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本文目录一览：

1、新巴塞尔协议的框架下，流动性风险监管指标包括哪些
2、流动性覆盖率
3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）
4、流动性覆盖率和流动性比例有什么不同？分别是怎样去计算？
5、商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思
6、流动性覆盖率和净稳定资金比率

新巴塞尔协议的框架下，流动性风险监管指标包括哪些

新巴塞尔协议的框架下，对于银行流动性监管有四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。

1、流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。

计算公式：流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量

2、净稳定融资比例是金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

根据中国银监会2011年关于中国银行业实施新监管标准的指导意见，商业银行的净稳定融资比例均不得低于100%。

3、贷存比，即银行资产负债表中的贷款资产占存款负债的比例，又称存贷比。影响贷存比变化的主要因素包括国家对银行贷存比的上限管理（会逐步放开）、国家针对贷款增速实施的宏观调控政策、存款由于利率变动或居民拓宽投资理财渠道（如居民将存款更多地投向股市就会提升银行贷存比）、以及各家银行不同的资产质量状况和经营策略等因素。

4、流动性比率是最常用的财务指标，它用于测量企业偿还短期债务的能力。其计算公式为：流动性比率=流动资产/流动负债，其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。

流动性覆盖率

流动性复盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性复盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。

【拓展资料】

流动性覆盖率确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。这一监管指标的推出有望压缩西方大型银行在短期负债和长期资产之间套利的空间，有助于推动商业银行回归传统的业务模式。

流动性比率是用于测量企业偿还短期债务的能力。企业流动性比例计算公式为:流动性比率=流动资产/流动负债。其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。

流动比率是衡量企业财务安全状况和短期偿债能力的重要指标。一般认为流动比率应维持二比一才足以表明企业财务状况稳妥可靠，但也不是越高越好。例如，存货积压、产品滞销、应收账款已经过期等虽是流动比率提高，但并不反映企业具有较高的偿债能力。因此，考察流动比率必须同时注意流动资产的构成及其长期负债所占份额的情况。

流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净额、一月内到期债券投资、在国内外二级市场可随时变现债券投资、其他一月内到期可变现资产（剔除不良资产）。流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一月内到期的定期存款（不含政策性存款）、一个月内到期的同业往来款轧差后负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。

商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）

正确答案:D

解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

流动性覆盖率和流动性比例有什么不同？分别是怎样去计算？

含义不同，流动性覆盖率（LCR）指未来30天优质流动资产储备与资金净流出的比率；这个比例的标准不低于100％，即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量，也就是说未来30天资金的预计净流出或资金的净流出小于0。

引入流动性覆盖率（LCR）作为监管指标，旨在衡量在监管机构设定的严重流动性压力情景下，一家机构能否在30天内将无障碍优质资产维持在合理水平，以满足其流动性需求。假设这种情况持续30天，监管当局将有足够时间采取适当行动，确保银行业问题得到有序解决。

它削弱了银行的盈利能力。LCR最初的标准进行设定一个非常严格。在2010年初的征求意见稿中，LCR所指的“优质流动资产”的范围基本限于现金、央行准备金、风险权重为零的市场化证券、政府或央行在流动性风险计量领域发行的本币债券等微利资产，即所谓的一级资产.

2013年1月6日，巴塞尔银行监管委员会决定放宽流动性监管标准。

第一，拓宽优质企业流动资产的定义，增加一个优质股票、优质抵押贷款政策支持中国债券等资产。这样，优质资产中的二级资产（二级）范围大大扩大，包括二级A型资产（2A级）和二级B型资产（2B级）。上述资产在扣除价值后，可计入“优质流动资产”。在高质量流动资产组合中，二级资产的比例不能超过40％，2B级不能超过15％。第二，LCR履约期限从2015年推迟到2019年。此外，LCR最初被要求每天保持在100％以上，现在被调整为在压力时期暂时低于100％。

第三，降低径流率的设定值。这个比率用于计算LCR分母所指的“未来30天资金的净流出量”。降低损失率实际上减少了LCR的分母，从而给银行一个更宽松的环境。

上述的放松流动性监管标准、推迟实施期限的措施，实际上是巴塞尔银行监管委员会对国际银行行业的强烈诉求和不断游说的回应和妥协，有助于降低银行的合规成本，但放松监管标准后，银行能否积极放贷帮助经济复苏，还有待观察。

流动性比例指企业流动资产和流动负债的比率。其计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债。式中流动资产包括：现金、应收账款、有价证券、存货；流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。

流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。比率越高，说明企业资产的变现能力越强，短期偿债能力亦越强；反之则弱。流动比率应在2：1以上，流动比率2：1，表示流动资产是流动负债的两倍，即使流动资产有一半在短期内不能变现，也能保证全部的流动负债得到偿还。

商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

流动性覆盖率公式为：优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。

银监会要求的其标准是不低于100%，高于100%说明其满足监管标准

这个指标意味着：当银行存在流动性严重压力情景下，能够将优质流动性资产通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

流动性覆盖率和净稳定资金比率

这两个比率我找到了，但是后面的宏观经济学问题真的不太明白，以前学的好多都记不清了，现在准备重新学习一下。

这两个指标主要是针对金融危机后的银行监管性指标，目的在于控制银行的三大风险，属于巴塞尔协议III中的内容。

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%

这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%

这个公司的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

PS：我下载了一个《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，你可以加我359680937，我把这个传给你。

话说我也在找这两个指标，百度还是比较给力，找到了。

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